エグジット かね ち。 独立記念日のアノマリートレードについて考察

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人気のある インジケータ MACD を利用した 日経225先物向け投資戦略を構築します。 今回のテーマは、 「プログラムを1行も書かない!」 です。 トレードステーションがあれば、投資戦略をプログラミング無しで構築できてしまうんです。 早速やってみましょう。 チャートを表示 日経225先物のチャートを表示します。 私の環境では、デフォルトで移動平均線と出来高も表示されます。 分析には邪魔なので、非表示にしておきましょう。 チャートの上にマウスポインターを置き、右クリック 売買高 と 移動平均線(2本) のチエックを外します。 投資戦略の組み込み MACDの投資戦略は、トレードステーションにすでに組み込まれています。 チャートの上にマウスポインターを置き、右クリック ストラテジーを挿入 をクリック [ストラテジーを挿入] ウインドウが開きます。 「MACD買いエントリー」 を選択します。 今回は 「MACD売りエントリー」 も適応するので、 キーボードの Ctrlキー を押しながら、「MACD売りエントリー」 も選択して、 OK ボタンを押します。 「分析テクニックとストラテジーを設定」ウインドウが開きます。 次に、取引条件を設定します。 すべてのプロパティ をクリック。 一般タブから、 ポジション制限の 最大許可数 と 取引数量の枚数を それぞれ 100 と入力して、OKボタンを押します。 投資戦略プログラムで、取引株数を指定していない場合はこの設定が適応されます。 2018年5月19日現在で、トレードステーションは日経225先物取引に対応していません。 この影響なのか不明ですが、バックテストの結果に、先物のレバレッジは反映されないようです。 日経225先物ミニを想定して 100 にしました。 (日経225先物ミニのレバレッジは100倍です) OKボタン、閉じるボタンを押して、設定ウインドウを閉じてください。 すると、チャートにMACDによる売り買いのシグナルが表示されます。 どのくらい利益が出ているのか確認したくなりますね。 ストラテジーパフォーマンスレポート この投資戦略での損益詳細を見てみましょう。 メニューから 表示 ー ストラテジーパフォーマンスレポート を クリック パフォーマンスグラフ のタブをクリックして 収益曲線を見てみましょう。 収益が大きく上下していることがわかります。 これでは怖くて、実際のトレードには使えません。 チャートに戻ってどのようなタイミングで取引をしているのか、見てみましょう。 MACDの反対売買のシグナルでドテンしています。 日経225先物の取引としては、取引間隔が広すぎますね。 思い切って、MACDのシグナルが出たその日の終値でクロースしたらどうなるでしょうか? エグジットを工夫する 大引けで手仕舞いする。 そんなストラテジーも、トレードステーションには準備されています。 チャート上で右クリック ー ストラテジーを挿入 大引けを選択して、OKボタンを押します。 閉じるボタンを押します。 チャートに End of Day Exit と 売買シグナルが表示されます。 さらに、ストラテジーパフォーマンスレポートの画面を見てください。 自動的に、収益曲線も変わっています。 (新しい投資戦略の損益曲線が描画されている) なんとなく、右肩上がりの曲線になってきました。 数日間持ち続けることがないので、投資リスクも大きく下がりました。 ロスカット ロスカットも戦略に取り入れましょう。 これもしっかり、用意されています。 おやおや。 変な収益曲線になってしまいましたね。 こんな時は、最適化してみましょうか。 固定ロスカット を選択して、 設定ボタンを押します。 Amount を選んで 最適化 ボタンを押します。 数値を入力して、OKボタンを押します。 分析テクニックとストラテジを設定画面に戻りますので、最適化ボタンを押します。 私の環境では 3秒程度で最適化が終了しました。 ストラテジーパフォーマンスレポートの画面はこちらです。 さらにスムーズな右肩上がりの曲線になってきました。 トレーリングストップ トレーリングストップを組み込めば、収益向上が見込めるかも知れません。 ちゃんとトレーリングストップも、トレードステーションには用意されています。 金額トレーリング:エグジット を選択して、OKボタンを押します。 いいじゃありませんか! ドンドン収益曲線が綺麗になって行きます。 トレーリングストップも最適化しましょう。 むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。 トレーリングストップは機能しているようです。 ストラテジの設定 金額トレーリング:エグジット を選択して、 設定 です。 最適化の数値を入力して、OKボタンを押します。 ボタンが 「最適化」に変わっていますね。 ボタンを押してください。 むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。 トレーリングストップは機能しているようです。 ここで思い出しました。 この収益曲線には手数料が考慮されていませんでした。 出所:マネックス証券ホームページより。 monex. html マネックス証券の 日経225ミニ先物取引 の手数料は 50円でした。 手数料を反映 すべてのプロパティ ー 一般タブ 取引手数料欄 に 50 と入力して OK ボタンです。 先物は手数料が相対的に安いので、収益曲線に対する影響は、ほとんどありませんでした。 まとめ いかがでしょうか。 大人気インジケーターのMACDを利用した、投資戦略システムを、プログラムコードを1行も書かずに構築しました。 ただし、この結果は過去の株価情報に対して、最適化を行いましたので、未来の収益性に関しては疑問もあります。 このまま、実トレードを行うことは避けてください。 むやみに最適化をしたので、私が想定していたタイミングで、トレーリングストップがかかっていませんでした。 トレーリングストップは機能しているようです。 スポンサーリンク•

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アノマリーの概要 まずアノマリーの概要ですが、上の動画で紹介されている通りです。 (上記の動画ではジムクレイマー氏の解説が紹介されています) 端的に言うと、• 買って2日後に売ると、かなり勝率が良い• 特に、2日前に買って、独立記念日の次の取引日に売ると勝率が95%らしい 言葉で説明するのは難しいので、詳細を知りたい方は是非動画をご覧ください。 動画ではわかりやすく絵で解説されています。 今回考察する内容 対象とするトレード期間 上記のアノマリーより、以下の4トレードについて考察してみます。 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット• 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット• 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット• 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット また、エントリーとエグジットの具体的なタイミング(寄り or 引け)も考察したいと思います。 ちなみに、今年(2020年)に当てはめると、それぞれ以下の通りになります。 考察方法 E-mini の過去データからアノマリーの成績(勝率やリスクリワードレシオ(RR)およびプロフィットファクター(PF))を計算し、優位性を確認します。 また、ストップロスを入れた場合のRRとPFも計算してみます。 過去データは、の1998年から2019年までの21年分のデータを使用します。 考察 過去データから見るアノマリーの成績 成績は以下の表の通りです。 表の見え方がわかりにくてすみません。 75 1158 1147. 5 1151. 5 -0. 75 1153. 5 1141 1143 0. 5 1156. 5 1. 5 1159. 5 1151. 75 1158 1. 25 1169. 75 1155. 75 1169. 5 1171. 25 1162. 5 1167. 5 1362. 5 1339. 25 1357. 25 2. 5 1349. 5 1381. 5 2. 75 1395. 5 1372 1392. 5 1. 25 1403. 5 1384. 25 1401. 25 0. 25 1400. 75 1411. 5 1405 1395. 25 1399. 25 -0. 75 1473. 75 1451 1458 0. 5 1471 1455 1468 2. 25 1490. 75 1467. 5 1490. 5 -0. 75 1493. 25 1458. 5 1463. 5 1479 1456. 25 1473. 75 1213. 25 1227. 25 1. 75 1245. 5 1227. 75 1237. 75 1. 5 1248. 25 1229 1246 0. 25 1235. 75 1245. 25 -1. 25 1245. 25 1221. 5 1222. 5 1193 1193. 25 967 969 -4. 75 974. 25 945. 5 947. 75 -1. 25 955. 5 934. 75 953 0. 25 954. 25 950. 25 952. 5 3. 25 993 950. 5 995. 75 973. 25 978. 5 982. 75 971 973. 25 0. 75 982. 5 960. 25 981. 25 2. 5 993. 75 981. 25 993 0. 25 974. 5 982. 5 0. 75 1005 983. 25 1002. 75 1008. 5 997. 25 1007. 5 1127. 75 1135. 75 0. 75 1144. 5 1133 1140. 5 -0. 75 1143. 75 1122. 25 1126. 25 -1. 5 1129. 5 1122. 5 1125. 75 -0. 75 1126. 25 1122. 75 1124. 75 1129 1112. 25 1195. 75 1206. 75 0. 75 1208. 75 1202 1203 -0. 75 1194 1195. 5 -0. 75 1202. 25 1195. 25 1200 1. 75 1195. 75 1210. 75 1198 1198. 75 1283. 75 1257 1282. 5 1. 25 1279. 25 1279. 5 0. 75 1289. 75 1281. 5 1288. 25 0. 25 1285. 75 1287. 75 -0. 25 1274 1279. 75 1287. 5 1278 1282. 5 1528 1515. 5 1517. 25 -0. 75 1530. 25 1504. 5 1515. 5 0. 25 1532. 75 1514. 75 1531 1. 75 1536. 25 0. 75 1540. 75 1528. 5 1534. 25 1544 1531. 25 1542. 5 1286. 75 1261 1286. 25 -1. 25 1294. 75 1261 1262. 75 -1. 5 1273. 75 1251. 75 1265 -0. 5 1269. 25 1256. 5 1265 -1. 5 1275 1240. 75 1251. 75 1236. 5 1273. 5 926. 25 908. 25 915. 5 -0. 5 928. 25 913. 5 919. 25 -2. 25 919. 75 892. 75 893. 25 -2. 25 897. 75 889 893. 25 0. 25 882 895. 75 898. 25 875. 25 879. 5 1074. 75 1030. 25 1035. 25 -4. 25 1044. 5 1023 1026. 5 -1. 5 1029. 75 1006 1021. 75 -0. 25 1032. 5 1010. 75 1014. 25 0. 5 1002. 75 1024. 75 1016. 25 1059. 5 1294. 5 2. 5 1305. 5 1291. 5 1304. 25 1. 5 1302. 25 1315. 5 2. 75 1336. 5 1312. 5 1334. 75 1. 5 1337. 75 1328. 25 1336. 75 1326. 5 1335. 75 1327. 75 1306. 75 1322. 5 2. 5 1316 1356. 5 2. 75 1362. 25 1349. 5 1357. 5 0. 25 1369. 5 1355. 25 1368 0. 5 1375 1357 1361. 5 1364 1342. 25 1351. 25 1614. 5 1594. 25 1599. 25 0. 25 1620. 5 1593. 25 1606. 75 0. 75 1618. 5 1600. 25 1607. 25 0. 75 1608. 25 1627. 5 1639. 5 1626 1635. 75 1956. 75 1948 1952. 5 0. 5 1971. 75 1953. 5 1965. 75 0. 25 1970 1964. 5 1967. 75 0. 25 1966 1977. 5 0. 75 1977. 5 1967. 5 1970. 75 1952. 75 1960. 25 2047. 25 2050. 5 -0. 5 2069 2046. 75 2054. 5 0. 5 2077. 5 2054. 5 2071 0. 5 2079 2062. 25 2068. 75 -0. 5 2071. 75 2034. 25 2064. 75 2078 2035 2073. 5 2029. 75 1982. 25 2028. 5 4. 25 2074. 75 2022. 75 2066. 75 2. 25 2091. 25 2056. 5 2090. 25 1. 5 2100. 75 2081. 5 2096. 25 -0. 75 2104. 75 2072. 5 2082. 5 2065. 5 2413. 75 2438. 5 0. 25 2420 -0. 75 2429. 75 2415 2421 0. 5 2421. 5 2425 0. 75 2432. 25 2419. 5 2405. 25 2408. 25 2693. 25 2719. 5 0. 5 2716. 75 2721. 5 0. 5 2698. 5 2727. 25 -0. 25 2741. 5 2712 2713. 25 0. 75 2710. 75 2738. 25 2731. 75 2955. 25 2930 2944. 25 1. 75 2955. 5 2967. 75 0. 5 2979. 5 1. 5 2973. 75 3000. 25 0. 75 3006 2971. 25 2990. 75 2994. 75 2973. 25 2978. 5 この結果から、年ごとの平均を使用して、各トレードのRRとPFを算出してみます。 寄りでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 14 8 63. 92 1. 61 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 15 7 68. 86 1. 84 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 16 6 72. 97 2. 59 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 15 7 68. 32 2. 84 4日分のトレードを合計して計算した場合 15 6 71. 03 2. 例えばリターンだと、1日目が+1. 0%、2日目が-1. 0%、3日目が+1. 0%、4日目が+1. 0%、の場合、「1. 0-1. 0」となり、その年のリターンを2. 引けでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 14 8 63. 12 1. 95 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 17 5 77. 79 2. 68 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 15 7 68. 33 2. 85 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 10 12 45. 54 1. 28 4日分のトレードを合計して計算した場合 15 6 71. 08 2. 70 上記より、4日分のトレードを合計して計算すると、寄りパターンでも引けパターンでも、どちらにしてもリスクリワードレシオ(RR)は1以上で、プロフィットファクター(PF)は2. 5を超えていることがわかります。 通常時の成績と比較 21年間の日足全データをここに張り付けると大変なので、すみませんがデータの掲載は省略させてもらって、計算結果だけ記載します。 成功回数 失敗回数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 寄りでエントリー&エグジットする場合 3166 2606 54. 88 1. 07 引けでエントリー&エグジットする場合 3177 2595 55. 88 1. 07 ここまででいったんまとめ 上記より、過去のデータでは、アノマリーでない場合のPFが1. 07なのに対し、アノマリーの場合はPFが2. 5を超えていることがわかりました。 つまり、独立記念日アノマリーはかなり優位性があると言って良さそうです。 また、寄りパターン(寄りでエントリー&エグジットする場合)と引けパターン(引けでエントリー&エグジットする場合)とで顕著な優劣差は認められないということもわかりました。 ・・・というか、 PFが2. 5を超えているって、かなり凄いんじゃないでしょうか。 (なんか計算間違いしているんじゃないかと疑いたくなるレベルです・・・大丈夫かな?) しかし、重要な注意点があります。 まず、アノマリーといえど、 リーマン・ショック時など、ベア相場時にはパフォーマンスが悪いことも確認できます。 特に2008年~2010年は壊滅的です。 また、この比較は サンプル数が21年分しかないので、もしかしたら統計的には強い意味はないかもしれません。 やはりあくまで参考という感じですかね。 余力があれば、他のデータ(ティッカーコード SPX とか)を使って考察しなおしてみます。 ストップロスを設定する ここで改めてアノマリーの成績を俯瞰してみると、以下の点が気になります。 1日目の段階でプラスなのに、2日目で大きくマイナスになる場合がある• ストップロスを設定していなので、損失が尋常じゃないときがある これを改善するために、以下を実施します。 1日目でプラスになったときは、エントリーポイントをストップロスにする(つまり悪くてもイーブントレードになるようにする)• 17 3. 05 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 14 5 3 73. 66 1. 84 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 13 4 5 76. 74 2. 42 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 8 5 9 61. 73 1. 16 4日分のトレードを合計して計算した場合 16 6 0 72. 68 4. 48 引けでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 イーブン年数 勝率(イーブントレードを除く) 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 13 6 3 68. 89 1. 93 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 12 4 6 75. 65 1. 95 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 9 5 8 64. 80 1. 44 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 8 9 5 47. 99 0. 88 4日分のトレードを合計して計算した場合 16 6 0 72. 34 3. 59 ストップロスを入れると、PFが大幅に向上しました。 しかし、ここで注意すべき点として、このストップロスをどこに置くかという変数の決定があります。 PFが最適となるストップロスを探し出すとカーブフィッティングになってしまいますので注意が必要です。 まとめ まとめると以下のとおりです。 通年でみると、PFが2. 5を超えるため、独立記念日アノマリーは優位性があるといえそう• ただし、サンプル数が少ないため、統計学的には優位性は認められないかもしれない(統計学を学んでいないのでわからないです)• ベア相場ではパフォーマンスが悪い(リーマンショック時は全く優位性がなかった)• ストップロスを入れることでパフォーマンスを向上することができる(当たり前ですが😅) 以上より、基本的にはトライしてみる価値があるアノマリーだと思います。 しかし、今はベア相場ですので、私個人としては今年はやめといたほうがいいのかなというのが正直なところです。 例えば1日目様子を見て、プラスになりそうだったら、3日目からエントリーするのもありかなと思います。 ただし、やるとしても建玉は少なめでしょうかね。

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エントリーとエグジットではどちらが難しいか?

エグジット かね ち

アノマリーの概要 まずアノマリーの概要ですが、上の動画で紹介されている通りです。 (上記の動画ではジムクレイマー氏の解説が紹介されています) 端的に言うと、• 買って2日後に売ると、かなり勝率が良い• 特に、2日前に買って、独立記念日の次の取引日に売ると勝率が95%らしい 言葉で説明するのは難しいので、詳細を知りたい方は是非動画をご覧ください。 動画ではわかりやすく絵で解説されています。 今回考察する内容 対象とするトレード期間 上記のアノマリーより、以下の4トレードについて考察してみます。 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット• 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット• 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット• 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット また、エントリーとエグジットの具体的なタイミング(寄り or 引け)も考察したいと思います。 ちなみに、今年(2020年)に当てはめると、それぞれ以下の通りになります。 考察方法 E-mini の過去データからアノマリーの成績(勝率やリスクリワードレシオ(RR)およびプロフィットファクター(PF))を計算し、優位性を確認します。 また、ストップロスを入れた場合のRRとPFも計算してみます。 過去データは、の1998年から2019年までの21年分のデータを使用します。 考察 過去データから見るアノマリーの成績 成績は以下の表の通りです。 表の見え方がわかりにくてすみません。 75 1158 1147. 5 1151. 5 -0. 75 1153. 5 1141 1143 0. 5 1156. 5 1. 5 1159. 5 1151. 75 1158 1. 25 1169. 75 1155. 75 1169. 5 1171. 25 1162. 5 1167. 5 1362. 5 1339. 25 1357. 25 2. 5 1349. 5 1381. 5 2. 75 1395. 5 1372 1392. 5 1. 25 1403. 5 1384. 25 1401. 25 0. 25 1400. 75 1411. 5 1405 1395. 25 1399. 25 -0. 75 1473. 75 1451 1458 0. 5 1471 1455 1468 2. 25 1490. 75 1467. 5 1490. 5 -0. 75 1493. 25 1458. 5 1463. 5 1479 1456. 25 1473. 75 1213. 25 1227. 25 1. 75 1245. 5 1227. 75 1237. 75 1. 5 1248. 25 1229 1246 0. 25 1235. 75 1245. 25 -1. 25 1245. 25 1221. 5 1222. 5 1193 1193. 25 967 969 -4. 75 974. 25 945. 5 947. 75 -1. 25 955. 5 934. 75 953 0. 25 954. 25 950. 25 952. 5 3. 25 993 950. 5 995. 75 973. 25 978. 5 982. 75 971 973. 25 0. 75 982. 5 960. 25 981. 25 2. 5 993. 75 981. 25 993 0. 25 974. 5 982. 5 0. 75 1005 983. 25 1002. 75 1008. 5 997. 25 1007. 5 1127. 75 1135. 75 0. 75 1144. 5 1133 1140. 5 -0. 75 1143. 75 1122. 25 1126. 25 -1. 5 1129. 5 1122. 5 1125. 75 -0. 75 1126. 25 1122. 75 1124. 75 1129 1112. 25 1195. 75 1206. 75 0. 75 1208. 75 1202 1203 -0. 75 1194 1195. 5 -0. 75 1202. 25 1195. 25 1200 1. 75 1195. 75 1210. 75 1198 1198. 75 1283. 75 1257 1282. 5 1. 25 1279. 25 1279. 5 0. 75 1289. 75 1281. 5 1288. 25 0. 25 1285. 75 1287. 75 -0. 25 1274 1279. 75 1287. 5 1278 1282. 5 1528 1515. 5 1517. 25 -0. 75 1530. 25 1504. 5 1515. 5 0. 25 1532. 75 1514. 75 1531 1. 75 1536. 25 0. 75 1540. 75 1528. 5 1534. 25 1544 1531. 25 1542. 5 1286. 75 1261 1286. 25 -1. 25 1294. 75 1261 1262. 75 -1. 5 1273. 75 1251. 75 1265 -0. 5 1269. 25 1256. 5 1265 -1. 5 1275 1240. 75 1251. 75 1236. 5 1273. 5 926. 25 908. 25 915. 5 -0. 5 928. 25 913. 5 919. 25 -2. 25 919. 75 892. 75 893. 25 -2. 25 897. 75 889 893. 25 0. 25 882 895. 75 898. 25 875. 25 879. 5 1074. 75 1030. 25 1035. 25 -4. 25 1044. 5 1023 1026. 5 -1. 5 1029. 75 1006 1021. 75 -0. 25 1032. 5 1010. 75 1014. 25 0. 5 1002. 75 1024. 75 1016. 25 1059. 5 1294. 5 2. 5 1305. 5 1291. 5 1304. 25 1. 5 1302. 25 1315. 5 2. 75 1336. 5 1312. 5 1334. 75 1. 5 1337. 75 1328. 25 1336. 75 1326. 5 1335. 75 1327. 75 1306. 75 1322. 5 2. 5 1316 1356. 5 2. 75 1362. 25 1349. 5 1357. 5 0. 25 1369. 5 1355. 25 1368 0. 5 1375 1357 1361. 5 1364 1342. 25 1351. 25 1614. 5 1594. 25 1599. 25 0. 25 1620. 5 1593. 25 1606. 75 0. 75 1618. 5 1600. 25 1607. 25 0. 75 1608. 25 1627. 5 1639. 5 1626 1635. 75 1956. 75 1948 1952. 5 0. 5 1971. 75 1953. 5 1965. 75 0. 25 1970 1964. 5 1967. 75 0. 25 1966 1977. 5 0. 75 1977. 5 1967. 5 1970. 75 1952. 75 1960. 25 2047. 25 2050. 5 -0. 5 2069 2046. 75 2054. 5 0. 5 2077. 5 2054. 5 2071 0. 5 2079 2062. 25 2068. 75 -0. 5 2071. 75 2034. 25 2064. 75 2078 2035 2073. 5 2029. 75 1982. 25 2028. 5 4. 25 2074. 75 2022. 75 2066. 75 2. 25 2091. 25 2056. 5 2090. 25 1. 5 2100. 75 2081. 5 2096. 25 -0. 75 2104. 75 2072. 5 2082. 5 2065. 5 2413. 75 2438. 5 0. 25 2420 -0. 75 2429. 75 2415 2421 0. 5 2421. 5 2425 0. 75 2432. 25 2419. 5 2405. 25 2408. 25 2693. 25 2719. 5 0. 5 2716. 75 2721. 5 0. 5 2698. 5 2727. 25 -0. 25 2741. 5 2712 2713. 25 0. 75 2710. 75 2738. 25 2731. 75 2955. 25 2930 2944. 25 1. 75 2955. 5 2967. 75 0. 5 2979. 5 1. 5 2973. 75 3000. 25 0. 75 3006 2971. 25 2990. 75 2994. 75 2973. 25 2978. 5 この結果から、年ごとの平均を使用して、各トレードのRRとPFを算出してみます。 寄りでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 14 8 63. 92 1. 61 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 15 7 68. 86 1. 84 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 16 6 72. 97 2. 59 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 15 7 68. 32 2. 84 4日分のトレードを合計して計算した場合 15 6 71. 03 2. 例えばリターンだと、1日目が+1. 0%、2日目が-1. 0%、3日目が+1. 0%、4日目が+1. 0%、の場合、「1. 0-1. 0」となり、その年のリターンを2. 引けでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 14 8 63. 12 1. 95 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 17 5 77. 79 2. 68 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 15 7 68. 33 2. 85 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 10 12 45. 54 1. 28 4日分のトレードを合計して計算した場合 15 6 71. 08 2. 70 上記より、4日分のトレードを合計して計算すると、寄りパターンでも引けパターンでも、どちらにしてもリスクリワードレシオ(RR)は1以上で、プロフィットファクター(PF)は2. 5を超えていることがわかります。 通常時の成績と比較 21年間の日足全データをここに張り付けると大変なので、すみませんがデータの掲載は省略させてもらって、計算結果だけ記載します。 成功回数 失敗回数 勝率 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 寄りでエントリー&エグジットする場合 3166 2606 54. 88 1. 07 引けでエントリー&エグジットする場合 3177 2595 55. 88 1. 07 ここまででいったんまとめ 上記より、過去のデータでは、アノマリーでない場合のPFが1. 07なのに対し、アノマリーの場合はPFが2. 5を超えていることがわかりました。 つまり、独立記念日アノマリーはかなり優位性があると言って良さそうです。 また、寄りパターン(寄りでエントリー&エグジットする場合)と引けパターン(引けでエントリー&エグジットする場合)とで顕著な優劣差は認められないということもわかりました。 ・・・というか、 PFが2. 5を超えているって、かなり凄いんじゃないでしょうか。 (なんか計算間違いしているんじゃないかと疑いたくなるレベルです・・・大丈夫かな?) しかし、重要な注意点があります。 まず、アノマリーといえど、 リーマン・ショック時など、ベア相場時にはパフォーマンスが悪いことも確認できます。 特に2008年~2010年は壊滅的です。 また、この比較は サンプル数が21年分しかないので、もしかしたら統計的には強い意味はないかもしれません。 やはりあくまで参考という感じですかね。 余力があれば、他のデータ(ティッカーコード SPX とか)を使って考察しなおしてみます。 ストップロスを設定する ここで改めてアノマリーの成績を俯瞰してみると、以下の点が気になります。 1日目の段階でプラスなのに、2日目で大きくマイナスになる場合がある• ストップロスを設定していなので、損失が尋常じゃないときがある これを改善するために、以下を実施します。 1日目でプラスになったときは、エントリーポイントをストップロスにする(つまり悪くてもイーブントレードになるようにする)• 17 3. 05 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 14 5 3 73. 66 1. 84 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 13 4 5 76. 74 2. 42 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 8 5 9 61. 73 1. 16 4日分のトレードを合計して計算した場合 16 6 0 72. 68 4. 48 引けでエントリー&エグジットする場合 成功年数 失敗年数 イーブン年数 勝率(イーブントレードを除く) 平均リターン 成功時の平均リターン 失敗時の平均リターン RR PF 独立記念日の4日前にエントリーし、2日後(独立記念日の2日前)にエグジット 13 6 3 68. 89 1. 93 独立記念日の3日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日前)にエグジット 12 4 6 75. 65 1. 95 独立記念日の2日前にエントリーし、2日後(独立記念日の当日)にエグジット 9 5 8 64. 80 1. 44 独立記念日の1日前にエントリーし、2日後(独立記念日の1日後)にエグジット 8 9 5 47. 99 0. 88 4日分のトレードを合計して計算した場合 16 6 0 72. 34 3. 59 ストップロスを入れると、PFが大幅に向上しました。 しかし、ここで注意すべき点として、このストップロスをどこに置くかという変数の決定があります。 PFが最適となるストップロスを探し出すとカーブフィッティングになってしまいますので注意が必要です。 まとめ まとめると以下のとおりです。 通年でみると、PFが2. 5を超えるため、独立記念日アノマリーは優位性があるといえそう• ただし、サンプル数が少ないため、統計学的には優位性は認められないかもしれない(統計学を学んでいないのでわからないです)• ベア相場ではパフォーマンスが悪い(リーマンショック時は全く優位性がなかった)• ストップロスを入れることでパフォーマンスを向上することができる(当たり前ですが😅) 以上より、基本的にはトライしてみる価値があるアノマリーだと思います。 しかし、今はベア相場ですので、私個人としては今年はやめといたほうがいいのかなというのが正直なところです。 例えば1日目様子を見て、プラスになりそうだったら、3日目からエントリーするのもありかなと思います。 ただし、やるとしても建玉は少なめでしょうかね。

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